Jensen不等式

Jensen不等式,凸函数的期望大于等于期望的函数

 

Ef(X) /geq f(EX)

 

利用这个不等式,可以推导出相对熵总是非负的。而在等于0时,相对熵的两个函数相等。

 

这个公式推导,可以参考 elements of information theory chap 2 p27