Jensen不等式
Jensen不等式,凸函数的期望大于等于期望的函数
Ef(X) /geq f(EX)
利用这个不等式,可以推导出相对熵总是非负的。而在等于0时,相对熵的两个函数相等。
这个公式推导,可以参考 elements of information theory chap 2 p27
Jensen不等式,凸函数的期望大于等于期望的函数
Ef(X) /geq f(EX)
利用这个不等式,可以推导出相对熵总是非负的。而在等于0时,相对熵的两个函数相等。
这个公式推导,可以参考 elements of information theory chap 2 p27